فدرال رزرو می گوید 23 بانک بزرگ در تست استرس سناریوی رکود شدید را پشت سر گذاشتند

رگولاتور روز چهارشنبه گفت که تمامی 23 بانک ایالات متحده که در تست استرس سالانه فدرال رزرو شرکت داشتند، ضمن ادامه دادن وام به مصرف کنندگان و شرکت ها، سناریوی رکود شدید را پشت سر گذاشتند .

فدرال رزرو در بیانیه ای اعلام کرد، بانک ها علیرغم زیان 541 میلیارد دلاری پیش بینی شده برای گروه، توانستند حداقل سطوح سرمایه خود را حفظ کنند و در عین حال همچنان به ارائه اعتبار به اقتصاد در شرایط رکود فرضی ادامه دهند .

پس از بحران مالی سال 2008، که تا حدی توسط بانک های غیرمسئول ایجاد شد، تست استرس سالانه فدرال رزرو نشان می دهد که صنعت چقدر سرمایه می تواند از طریق بازخرید و سود سهام به سهامداران بازگرداند. در آزمون امسال، بانک‌ها با افزایش نرخ بیکاری به 10 درصد، کاهش 40 درصدی ارزش املاک تجاری و کاهش 38 درصدی قیمت مسکن، دچار «رکود جهانی شدید» شدند.

بانک‌ها در هفته‌های پس از فروپاشی سه بانک متوسط ​​در اوایل سال جاری، در کانون بررسی‌های شدید قرار دارند. اما بانک های کوچکتر به طور کامل از آزمایش فدرال رزرو اجتناب می کنند. این تست غول هایی از جمله JPMorgan Chase را بررسی می کندو ولز فارگو، بانک های بین المللی با عملیات بزرگ ایالات متحده و بزرگترین بازیگران منطقه ای از جمله PNCو Truist.

در نتیجه، رفع مانع آزمون استرس، سیگنال «همه واضح» آن در سال‌های گذشته نیست. همچنان انتظار می رود در ماه های آینده مقررات افزایش یافته در مورد بانک های منطقه ای به دلیل ورشکستگی های اخیر و همچنین استانداردهای سختگیرانه تر بین المللی که احتمالاً نیازهای سرمایه را برای بزرگترین بانک های کشور افزایش می دهد.  

مایکل بار، معاون نظارت فدرال رزرو، در این بیانیه گفت: «نتایج امروز تأیید می کند که سیستم بانکی قوی و انعطاف پذیر است. در عین حال، این تست استرس تنها یک راه برای اندازه گیری این قدرت است. ما باید در مورد چگونگی بروز خطرات متواضع باشیم و به کار خود ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که بانک ها در برابر طیف وسیعی از سناریوهای اقتصادی، شوک های بازار و سایر استرس ها مقاوم هستند.

به گفته فدرال رزرو، زیان وام‌ها 78 درصد از زیان 541 میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهند که بیشتر مابقی ناشی از زیان‌های تجاری در شرکت‌های وال استریت است. نرخ کل زیان وام به طور قابل توجهی در بین بانک ها متفاوت بود، از پایین ترین نرخ 1.3٪ در C harles Schwab.در Capital One به 14.7 درصد رسید.

کارت های اعتباری به راحتی مشکل سازترین محصول وام در آزمون بودند. میانگین نرخ از دست دادن کارت در گروه 17.4٪ بود. بدترین نرخ متوسط ​​ضرر بعدی مربوط به وام های تجاری املاک و مستغلات با 8.8 درصد بود.

در میان وام دهندگان کارت، گلدمن ساکسپورتفولیوی دارای نرخ زیان تقریباً 25 درصدی در رکود فرضی - بالاترین نرخ برای هر دسته وام منفرد در 23 بانک - به دنبال آن نرخ 22 درصدی Capital One است . زیان فزاینده در بخش مصرف کننده گلدمن در سال های اخیر، ناشی از تامین وام های کارت اعتباری، دیوید سولومون، مدیر عامل شرکت را مجبور کرد از استراتژی بانکداری خرده فروشی خود دور شود .

این گروه شاهد کاهش کل سرمایه خود از 12.4 درصد به 10.1 سایت تبلیغات درصد در طول رکود فرضی بود. اما این میانگین تاثیرات بزرگ‌تر به سرمایه را پنهان کرد - که بالشتکی برای زیان وام‌ها فراهم می‌کند - که در بانک‌هایی دیده می‌شود که بیشتر در معرض املاک تجاری و وام‌های کارت اعتباری هستند.

بانک های منطقه ای از جمله بانک ایالات متحده، معتمد، شهروندان، M&Tو Capital One کارت محوردارای کمترین سطح سرمایه تحت فشار در آزمون بود که بین 6 تا 8 درصد بود. در حالی که هنوز بالاتر از استانداردهای فعلی است، این سطوح نسبتا پایین می تواند عاملی باشد اگر مقررات آینده صنعت را مجبور به نگه داشتن سطوح بالاتر سرمایه کند.

کن اوسدین، تحلیلگر Jefferies، چهارشنبه در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: بانک های بزرگ عموما بهتر از شرکت های منطقه ای و کارت محور عمل کردند. او نوشت که Capital One، Citigroup، Citizens و Truist می توانند بیشترین افزایش را در بافرهای سرمایه مورد نیاز پس از امتحان ببینند.

انتظار می رود بانک ها روز جمعه پس از پایان معاملات عادی، برنامه های به روز شده برای بازپرداخت و سود سهام را افشا کنند. با توجه به ابهامات در مورد مقررات آتی و خطرات رکود واقعی در سال آینده، تحلیلگران گفته اند که بانک ها احتمالاً در برنامه های سرمایه ای خود محافظه کارانه عمل می کنند.